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上月期市成交量環比大跌CTA策略遇回撤

发布时间:2020-01-16 20:33:07

上月期市成交量环比大跌 CTA策略遇回撤

刚刚过去的9月,国内期货市场成交量2.34亿手,环比大跌逾三成此外,商品期货市场整体表现平淡,国内私募行业商品交易顾问(CTA)策略大多回撤

不过,随着货币政策大概率维持偏松,经济指标好于预期,以及基建投资发力,展望四季度商品市场走势,多数机构仍较为看好

期市成交量环比大跌

中国期货业协会最新统计资料表明,9月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为2.34亿手,成交额为16.63万亿元,同比分别下降12.24%和4.53%,环比分别下降30.66%和29.34%1~9月全国期货市场累计成交量为22.26亿手,累计成交额为154.54万亿元,同比分别下降5.78%和增长9.80%

分交易所看,9月上期所月成交量为9645.25万手,占全国市场的41.25%,同比下降17.75%,环比下降19.61%;上期能源月成交量为273.84万手,占全国市场的1.17%,环比下降18.59%;郑商所月成交量为6478.71万手,占全国市场的27.71%,同比增长25.14%,环比下降45.33%;大商所月成交量为6784.23万手,占全国市场的29.01%,同比下降29.17%,环比下降26.69%;中金所月成交量为200.88万手,占全国市场的0.86%,同比增长24.41%,环比下降28.91%

9月末全国期货市场总持仓较上月下降4.17%其中,上期所持仓量环比下降10.44%,降幅在各大期货交易所中最高受益于原油期货市场的进一步发展,上期能源持仓量环比大幅增长20.88%

分品种看,9月活跃品种成交量对比8月几乎全线回落上期所成交份额最大、同时也是全市场最为活跃的螺纹钢9月成交量为5577.98万手,环比下降22.68%,同比下降15

.27%;郑商所PTA成交量为4733.18万手,环比下降59.19%,但同比仍有57.98%的涨幅;大商所豆粕成交量为2327.99万手,环比下降25.63%,同比增长30.4%

CTA策略遇回撤

市场成交量下滑显示资金交投热情下降,上月国内商品期货整体窄幅震荡,缺少趋势性机会在这样的市场环境下,此前持续火热的CTA策略产品大多出现小幅回撤

“上个月CTA策略基本都出现了回撤,我们公司的产品回撤了1%~2%今年CTA策略表现还可以,基本都有正收益,比股票好多了”上海一家CTA私募向证券时报表示其他受访公司的情况也基本类似

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